システムトレードは定期的なプログラムの見直しが大事

システムトレードでは、自動売買でも売買シグナルでも、プログラム選びが大事です。
これはみなさんわかっていると思います。バックテストデータで損失が出ているプログラムを選ぼうとは思わないですからね。
ただ、プログラム選びと同じく、定期的なプログラムの見直しも重要。

永久に高いパフォーマンスのプログラムはない

実際にはあるかもしれませんが。直近で大きな利益が出ているからといって、未来永劫、変わらず利益を出し続けるプログラムはないと考えておきましょう。
直近1年で利回りが100%のプログラムが、運用してみると1ヶ月で10%のマイナスに……。この時に、継続するか、運用をあきらめるかの決断をしていくことがシステムトレードでは必要。
一時的な下振れかもしれないし、一定の相場環境でしか通用しないプログラムだったのかもしれない。本当は、この判断も数字で客観的にすることが望ましいですが、難しい。でも、最大ドローダウンや勝率、損益の推移といったバックテストのデータで判断するようにしましょう。

定期的なプログラムの見直しを効果的におこなうためには

プログラムの見直しをやりやすくするためには、最初のプログラム選びがポイントになります。複数ストラテジーでポートフォリオを組むことも必要だと思います。
プログラムを選んだ時のデータと実際に運用したデータで、かけ離れた数字になっていないかをチェックします。ですから、軸となる最初にプログラムを選んだ判断基準がしっかりと固まっていなければいけません。
最大ドローダウンの小さい安定したプログラムを選んだのに、勝率が低いからやめるではいけないのかなと。あくまでも、最大ドローダウンを最優先の判断基準にしましょう。
システムの見直しをやりやすくするためにも、最初のプログラムは妥協することなく、選びましょう!

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