信頼できるバックテストの回数は何回?

自動売買のプログラムや売買シグナルを選ぶ時に、バックテストを参考にすると思います。というか、バックテストのデータを参考にしないと、選ぶのは難しいですよね。

プログラムを選ぶためにバックテストのデータを見る。その時に、気をつけたいのは信頼に足るデータかどうかということ。

システムトレードでは、過去の為替相場でのシミュレーション結果が、将来も高い確率でプログラムが機能し、同様の結果が期待できる。こういう考えが根底にあります。

ですから、何もデータの出処があやしいというわけではありません。ただ、確率的に信頼できるデータなのかどうかということが重要です。

トレード回数3回、勝率100%のプログラムを選びますか?

中には選ぶ人もいるかと思いますが、基本的には選ばないほうが良いプログラムです。

なぜなら、3回のサンプルから導き出された勝率100%というデータは、信頼できませんからね。

3連敗する可能性は決して低くはありません。3連敗すると勝率は50%、それだけでバックテストのデータと大きくかい離します。

実際に運用した場合に、バックテストの勝率や利回りが期待できるようにするためには、どのぐらいのサンプルが必要になるんでしょうか?

トレードが何回以上のバックテストだと良いのか

統計学的に信頼できるサンプルって何回以上なのかというと、誤差をいくつにするとか、母比率は何%だとか、条件によって異なるので、一概に何回以上のサンプルだと信頼できるというのはないそうです。

大いに越したことはないのですが、300、400のサンプル数が信頼度の高いひとつの目安となるようです。

デイトレやスキャルピングの売買プログラムであれば、サンプル数はそのぐらいになるのかもしれませんが、スイングトレードや中長期のプログラムでは、300以上のトレード回数によるバックテストができないケースもあります。

その場合は、せめて100程度のサンプルがあれば良いのかなと思います。

無理やり長期間で300以上のサンプルをとるよりは、上昇相場、下落相場、ボックス相場と様々な相場状況の期間で、100程度のサンプルのバックテストをおこなって、機能するかどうかを確認したほうが良いんじゃないでしょうか。

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